Kontantskikking Wat is 'n kontant nedersetting A kontant nedersetting is 'n metode nedersetting wat in sekere termynkontrakte en opsiekontrakte waar, met die verstryking of oefening, die verkoper van die finansiële instrument nie die werklike onderliggende bate te lewer, maar in plaas oordragte die gepaardgaande kontantposisie. Vir verkopers nie wil werklike besit van die onderliggende kontant kommoditeit te neem. 'n kontant nedersetting is 'n meer gerieflike metode van transaksies termynkontrakte en opsiekontrakte. Byvoorbeeld, is die koper van 'n kontantvereffende katoen termynkontrak wat nodig is om die verskil te betaal tussen die lokoprys van katoen en die termynmark prys, eerder as om te eienaarskap van fisiese bondels katoen neem. Afbreek kontantskikking Futures en opsies kontrakte is afgeleide instrumente wat waardes gebaseer op 'n onderliggende bate het. Die bate kan 'n aandele of 'n kommoditeit word. Wanneer 'n termynkontrak of opsies kontrak verstryk of uitgeoefen, die konseptuele beroep is vir die houer van die kontrak om die fisiese kommoditeit lewer of die oordrag van die werklike aandele van voorraad. Dit staan bekend as die fisiese lewering en is baie meer ingewikkeld as 'n kontant nedersetting. As 'n belegger kort op 'n termynkontrak vir 10,000 waarde van silwer, byvoorbeeld gaan, dit is ongerieflik aan die einde van die kontrak vir die houer om fisies silwer lewer aan 'n ander belegger. Om dit te omseil, kan termynkontrakte en opsiekontrakte gedoen met 'n kontant nedersetting, waar, aan die einde van die kontrak, die houer van die posisie is óf gekrediteer of gedebiteer die verskil tussen die aanvanklike prys en die finale skikking. 'N Voorbeeld van 'n kontantskikking Termynkontrakte is uitgeneem deur beleggers wat glo 'n kommoditeit sal toeneem of afneem in die prys in die toekoms. As 'n belegger gaan kort 'n termynkontrak vir koring, is hy die aanvaarding van die prys van koring sal afneem in die kort termyn. 'N Kontrak is 'n inisiatief met 'n ander belegger wat die ander kant van die munt neem, glo koring sal toeneem in die prys. In hierdie voorbeeld, 'n belegger gaan kort op 'n termynkontrak vir 100 bushel van koring vir 'n totaal van 10,000. Dit beteken aan die einde van die kontrak, indien die prys van 100 bushel van koring daal tot 8000, die belegger is ingestel om te verdien 2000. Maar, as die prys van 100 bushel van koring verhoog tot 12.000, die belegger verloor 2000. Konseptueel, aan die einde van die kontrak, die 100 bushel van koring gelewer aan die belegger met die lang posisie. Maar om dinge makliker te maak, 'n kontant nedersetting kan word. As die prys verhoog na 12000, is die kort belegger wat nodig is om die verskil van 12,000 betaal - 10,000, of 2000, eerder as om werklik die lewering van die koring. Aan die ander kant, as die prys daal tot 8000, die belegger betaal 2000 deur die lang position. The Omvang van FpML 5.3 Aanbeveling sluit herontwerp FX produk model wat ontwikkel is deur die modellering Taakmag (MTF) en FX Werkgroep om dit meer in ooreenstemming met ander te maak FpML produk vertoë en om die verdere ontwikkeling te fasiliteer. As gevolg van hierdie werk baie van 'n oorspronklike 4.x modelle kwessies aangespreek: 'n Aantal stelle herbruikbare komponente wat produkontwikkeling fasiliteer gedefinieer, sodat die bestaande en toekomstige FX produkte sal hefboom hierdie boustene om die FX model verseker is samehangende en maklik om in stand te hou, soos per FpML beste praktyke Uitgebreide die bestaande dekking te Dual valuta-deposito's in te sluit. Gerasionaliseer die modelle beperkings: gebruik gemaak van grammatika aan verwante data bymekaar te bring. Gemaak beter gebruik van XML-skedule aan die reëls validering te vereenvoudig. In FpML 5.3 Aanbeveling die volgende FX produkte word gedek: Basiese FX Produkte FX Spot en FX Stuur (insluitende nie-aflewerbare nedersettings, of NDFs) FX Swap Eenvoudige FX Opsie Produkte (insluitend, funksies, kontant en fisiese nedersetting) FX opsies Europese en Amerikaanse gemiddeld Hindernisse Digitale Options opsie-strategieë (verskeie eenvoudige opsies) Daarbenewens is ondersteuning vir die volgende geldmark instrument ook verskaf: 's (insluitende funksies) geldmark Deposito dubbele munt enkel-been instrumente van buitelandse valuta sluit spot en voorspelers. fxSingleLeg bevat 'n herbruikbare entiteit (FxCoreDetails. Model) wat algemeen komponente beskryf om FX plek, vorentoe en ruil bene: twee gevalle van die komponent exchangedCurrency (die eerste geldeenheid en die tweede geldeenheid), 'n opsionele dealtCurrency wat aandui watter geldeenheid is behandel, óf 'n enkele waarde datum komponent vir die bedryf of 'n opsionele waarde datum per verruil geldeenheid, 'n opsionele tenorPeriod dat (net in die verslag View verskyn) dui die tenoor waarop beide geldeenhede verhandel sal vestig, 'n enkele geval van die exchangeRate komponent, en 'n opsionele nonDeliverableSettlement komponent. Let wel: 'n opsionele confirmationSenderPartyReference (om die party wat die huidige dokument stuur as 'n bevestiging van die handel geakkommodeer) is uit die produk ekonomie verskuif. Dit sal by die handel vlak geplaas word. 8.2.3 Nie Deliver Settlement Nie-aflewerbare nedersetting is voorsiening gemaak vir binne die konvensionele FX enkele been struktuur deur die insluiting van 'n opsionele nie-aflewerbare inligting struktuur wat gebruik word om 'n bepaalde soort FX vorentoe transaksie wat vas in 'n enkele geldeenheid te beskryf (vir byvoorbeeld, 'n nie-aflewerbare vorentoe). Hierdie inhoud identifiseer die ooreengekome skikking geldeenheid en beskryf die datum en tyd bevestiging, asook die vestiging koers bron wat die vasstelling sal gebaseer wees op. Die nie-aflewerbare struktuur word hieronder getoon. 'N buitelandse valuta ruil is 'n produk wat twee ambagte kombineer, óf spot / vorentoe of vorentoe / vorentoe. (Die FpML 4.x model toegelaat enige aantal beurse maar die nuwe beperk dit tot net twee. In die ou model FX Swap was 'n houer vir ander produkte soos 'n strategie. In die nuwe model sy 'n enkele produk). 'N Standaard FX ruil bevat slegs twee bene, nearLeg en farLeg ter waarde datum volgorde aan te dui. Daar is 'n verskeidenheid van verskillende soorte FX swaps in die mark: standaard (ronde-bedrag) swaps, oornag swaps, ongelyke-kant swaps, vorentoe-vorentoe swaps. Al die eienskappe wat binne FxCoreDetails. Model beskikbaar is, 'n gemeenskaplike komponente standaard FX spot en vorentoe ambagte (voorheen beskryf) aangewend kan word in die beskrywing van 'n FX ruil sowel. 8.3.1 FX Swap Leg heinde en verre bene is gebaseer op 'n nuwe FxSwapLeg tipe en afgelei van 'n super tipe been waaruit al ruil bene verleng (en nie afgelei van Produk soos in 4.x). Buitelandse valuta opsies model is heeltemal herontwerp in vergelyking met 4.x model wat baie los met te veel onafhanklike opsionele elemente was. Dit het nie verhoudings tussen elemente af te dwing. Die basiese tipes data wat gebruik word vir waardes soos tariewe het geen beperkings (bv negatiewe kan wees). Die model is ontwerp om verwante data bymekaar te bring en baie elemente is herdoop in lyn met FpML naamkonvensie en MTF aanbevelings. Buitelandse valuta-opsies is nou meer in ooreenstemming met ander opsie produkte. FxOption tipe strek nuwe Opsie basis tipe - 'n tipe wat die definisie van die algemene kenmerke van opsies - koper en verkoper model en afgelei van 'n produk tipe (die tipe opsie kan gebruik word om te her-faktor ander vorme opsie). Dit sluit ook 'n aparte oefening strukture vir standaard Europese en Amerikaanse opsies. FxOption struktuur nou kan gebruik word vir beide vanielje, asook oor gemiddelde en Hindernisse opsies wat in fxOption verteenwoordig as funksies en nie as afsonderlike produkte soos in 4.x. A vanielje fxOption identifiseer 'n oefening styl, die put geldeenheid en die bedrag, en noem geldeenheid en die bedrag, trefprys en premie inligting. Die premie is gestruktureer soortgelyk aan 'n verruil geldeenheid vir 'n konvensionele FX handel, waar opsionele inligting nedersetting vir die premie kan aangeheg word. Daarbenewens is daar is opsioneel prosedures wat verband hou met die oefening, 'n soldAs verwysing na toelaat koper / verkoper perspektief te makliker te lei het ek 'n put te koop of 'n oproep, spotRate verkoop word wat dit verteenwoordig die huidige mark koers vir 'n spesifieke geldeenheid paar. Let wel: quotedAs komponent verwyder as dit was 'n nalatenskap element gedra deur die weergawes en die groep het gevoel dat dit verwarrend. 8.4.1 FX opsie uit te oefen Fx Amerikaanse Oefening struktuur sluit addisionele ondersteuning vir multipleExercise met opsionele beperkings op die veronderstelde size. Home / Fisiese lewering teen kontantskikking Fisiese lewering teen kontantskikking Termynkontrakte is óf kontantvereffende of fisies afgelewer. Termynkontrakte wat fisies gelewer word vereis dat die houer om óf te produseer die kommoditeit of neem lewering van die ruil. Termynkontrakte wat kontant vereffen is nie aflewerbare en 'n eenvoudige debiet of krediet uitgereik wanneer die kontrak verstryk. Kontantskikking: Aan die einde van die kontrak die houer van die posisie eenvoudig gedebiteer of gekrediteer die verskil tussen hul inskrywing prys en die finale skikking. As jy 'n lang die Emini S038P 500 van 1700,00 en wanneer die kontrak verstryk, die finale skikking is 1705,00, Julle moet dus môre 5.00 punte, wat is 250. Op jou verklaring die lang Emini S038P posisie is geneutraliseer van die nedersetting en jou rekening is gekrediteer met 'n 250 gewin. Terwyl handelaars wat in kontantvereffende kontrakte is nie 'n risiko vir aflewering, moet hulle verstaan wanneer die kontrakte kom uit die direksie. As 'n handelaar is lank die Emini S038P 500, en wil om voort te gaan hou daardie posisie, is dit die beste om die posisie voor verstryking rol. Gewilde kontantvereffende kontrakte op die CME Group is die Emini S038P 500, Emini NASDAQ, Emini DOW, Lean Hogs en Feeder Beeste. Gewilde kontantvereffende kontrakte by die ICE ruil is die Mini Russell 2000, WTI ru-olie en aardgas. Brent ru-olie is fisiese gelewer, maar dit het 'n opsie om kontant te betaal. Fisiese lewering: Aan die einde van die kontrak die houer van die posisie sal óf die fisiese kommoditeit lewer as kort of dit opneem as lank. Daar word beraam dat slegs 2 van alle termynkontrakte eintlik afgelewer. Alle fisies afgelewer kontrakte het beide 'n of dae en 'n laaste verhandelingsdag. Die meeste makelaars, indien nie almal nie, sal handelaars in kennis stel indien hulle in 'n kontrak en of dae kom nader. As 'n handelaar wil lewer of neem lewering van 'n kommoditeit, sal hulle koördineer met hul makelaar, die skoonmaak firma en die uitruil om dit te doen. As die handelaar nie wil aflewering neem, kan hulle retender. Retender: As 'n handelaar is 'n lang en opgedra aflewering, kan hulle kies om die kommoditeit retender. Hulle sal ook die termynkontrak verkoop. Wanneer die retender proses voltooi is, sal die opgedra aflewering geneutraliseer met die kort termynkontrak. Die uitruil sal tipies grafiek 'n fooi vir retendering, wat gewoonlik 100 per kontrak of meer is. Gewilde Fisiese lewering termynkontrakte sluit in (maar is nie beperk tot) CME Geldeenhede (Euro, JPY, 038 GPB), CBOT Tesourie (2 jr, 5Yr, 10 jr, 038 30 jr), Nymex energie (ru-olie, aardgas, RBOB petrol, 038 verhittingsolie), CME lewende beeste, CBOT Graan (mielies, koring, sojabone, sojameel, soja-olie, rys, en Hawer), COMEX Metals (goud, silwer, 038 Koper), en ICE softs (suiker, katoen , kakao, koffie en PB). Skryf in Turner8217s Neem Weeklikse Turner8217s Neem Weekly - Turners Neem 'n komplimentêre weeklikse mark kommentaar nuusbrief dat die Graan, Vee en Energie termynmark versprei markte dek die gebruik van fundamentele, tegniese en seisoenale ontleding. Turner8217s Neem Weeklikse sluit 'n e-pos nuusbrief inskrywing. Risiko-Openbaringsverklaring Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of dienste verifieer. Leser Interaksies Laat 'n antwoord Kanselleer antwoord oor Craig Turner Craig Turner is 'n Senior Broker by Daniels Trading, skrywer van Turners Neem nuusbrief, en 'n bydraende redakteur vir Graan ontleder. Craig is dikwels aangehaal in die Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn amp Soja Digest, en maak ook verskynings op SiriusXM Landelike Radio Channel 80 verskaffing kommentaar vir die Graan en Lewendehawe markte. Craig het ook die hoofrol in FutureSources Fast Break reeks, Futures Magazine Online, en INO. Mnr Turner het 'n B van die Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) waar hy gegradueer met honneurs en gewerk het op die NYSE en Goldman Sachs. Terwyl hy aan Goldman, Craig verdien sy MBA in die NYU Stern uitvoerende program. Hier is meer oor Craig Turner. Primêre Sidebar Hoekom ek DT Kies ek gekies Daniels Trading omdat my om nuwe te handel, hul kliënte ondersteuning is soos geen ander. Hulle neem ook tyd saam met my na al my vrae te beantwoord. Ek hou ook dat x02026 Lees meer in ons woorde Die feit dat ons verskaf verskeie skoonmaak verhoudings met verskeie FCMS verteenwoordig groot waarde aan elke kliënt en vooruitsig. Dit bied buigsaamheid nie beskikbaar by die meeste van die straat, insluitend die FCMS hulself. Jy het meer oop deure met Daniels Trading. Glenn Swanson 'n verwysing is die beste Komplimenteer Jy kan gee vir ons jongste Tweets Is jy 'n visuele leerder Vind ons webinars bladsy vir video tutoriale en analise van die mark van ons makelaars: t. co/Yc92vYQsSW tyd gelede 16 uur per Buffer 10 Riglyne vir Online Futures Trading : t. co/aeDodxfyzL t. co/t7Of3h4psp tyd gelede 19 ure per Buffer lomp op die mark Oorweeg 'n lang sit strategie. Hier is hoe - t. co/Knv6IoeFbA tyd gelede 22 uur per Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of verifieer enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of service. Press Release LCH. Clearnet en CLS Partner te Settlement vir skoongemaak FX Opsies Nuwe diens te lewer in staat stel om die skoonmaak van die 275bn per dag FX opsies mark, met ander fisies gevestig FX produkte te volg Bring kapitaal doeltreffendheid van die FX markte Beplande bekendstelling in 2016, onderhewig aan regulatoriese goedkeuring LCH. Clearnet Ltd, 'n leidende multi-bate skoonmaak van die huis, het aangekondig dat ForexClear en CLS gesamentlik ontwikkel 'n diens aan fisiese vestiging van skoongemaak buitelandse valuta in staat te stel (FX) produkte. Die nuwe inisiatief sal die vertroue, risikobestuur en doeltreffendheid van die wêreld se grootste finansiële mark, deur die verskaffing van deelnemers die toegang tot, en die voordele van die volle omvang van die skoonmaak van dienste te verbeter. Die nedersetting diens, wat sal uitgevoer word deur CLS, is gemik om te begin in 2016, onderhewig aan regulatoriese goedkeuring, met die bedoeling om uit te brei na ander FX produkte in ooreenstemming met die vraag te dek. Die nuwe diens volg ForexClears bekendstelling van FX NDF oopte in 2012. Gavin Wells, Global Hoof van ForexClear, het gesê: Hierdie samewerking sal 'n groot geleentheid vir die FX mark om sy risikobestuur en kapitaal doeltreffendheid, wat reeds verhoogde vraag na ry verbeter verskaf FX skoonmaak. As gevolg hiervan, deur die verskaffing van toegang tot kompressie en netting dienste in die 275bn per dag FX opsies mark hierdie strategiese inisiatief speel 'n breër rol in die industrie-wye aanvaarding van OTC skoonmaak. David Puth, uitvoerende hoof van CLS, het gesê: Dit is 'n belangrike mylpaal in die volgehoue ontwikkeling en behoud van die globale buitelandse valuta mark. Ons sien uit daarna om in vennootskap met LCH. Clearnet, wat ideaal geplaas om hierdie diens te ontwikkel. Ons is besig met die CCP gemeenskap en ander belanghebbendes in die bedryf te ontwerp en model die mees doeltreffende manier om nedersetting risiko vir skoongemaak FX produkte te versag. Nedersetting risiko is een van die belangrikste risiko's in FX. Ons prioriteit is om hierdie risiko te verminder, terwyl die verhoging van operasionele doeltreffendheid deur ons tegnologie en konneksie. Om hierdie aankondiging as 'n PDF te sien, kliek hier vir meer inligting Rhiannon Davies, Tel: 44 (0) 20 7426 7523 Lucie Holloway, Tel: 44 (0) 20 7797 1126 Oor LCH. Clearnet Die LCH. Clearnet Group is 'n toonaangewende multi - asset klas en multi-nasionale verrekeningshuis, die versorging van groot handel en handel platforms, asook 'n verskeidenheid van OTC markte. LCH. Clearnets wêreldklas risikobestuur raamwerk bied uitsonderlike vlakke van beskerming aan die internasionale markte, soos reeds bewys deur die bestuur van die verlede standaard. As die vraag na robuuste skoonmaak dienste gaan voort om te groei, is LCH. Clearnet verbind tot die bereiking van die hoogste standaarde van risikobestuur in alle bateklasse skoongemaak. LCH. Clearnet Group is meerderheid besit deur Londense Aandelebeurs Group (LSE. L), 'n gediversifiseerde internasionale ruil groep wat sit in die hart van die wêreld se finansiële community. Managing FX Risiko Die gebruik van Afgeleides Dag Een Oorsig Agtergrond en globale impak van politieke siening en ekonomiese gebeure op FX markte die buitelandse valuta Spot markmeganisme van FX spot dryf mark konvensies vir kwotasie en nedersetting valuta driehoeke en die kettingreël Bid-aanbod versprei, likiditeit en diepte Elektroniese handel platforms Bestuurde en beperk geldeenhede: vasgepen wisselkoerse, aanlandige / aflandige markte FX vorentoe en Futures FX mark risiko en die konsep van verskansing Vooruitkontrakte: staking berekening, nedersetting en mark kwotasie konvensies wiskundige formules vir die billike vorentoe koers, met uitgewerkte voorbeelde Elektroniese handel platforms Hoe termynkontrakte werk Trading op 'n beurs, 'n marge behandeling Payoff scenario analise Workshop: Bestuur FX Risiko met behulp van 'n vooruitkontrak - Werk deur die lewensiklus van 'n FX vooruitkontrak: bereken die billike vorentoe koers stel die staking spesifiseer die OTC kontrak re-waarde van jou posisie deur middel van sy lewe op te los van die kontrak met die teenparty Geld Swaps Die bestuur van FX risiko oor uitgebreide tydperke Die struktuur van 'n geldeenheid ruil en die gebruik daarvan as 'n verskansing / herstrukturering hulpmiddel Verhoudings met verbande en FX voorspelers Inleiding tot vanilla opsies Die konsep van optionaliteit spesifikasie en meganisme van vanielje opsies Workshop: Bestuur FX risiko met behulp van 'n Dubbele-geld deposito (DCD) - Vind die FX risiko in 'n deposito onder verskeie menings geldeenheid. Demonstreer hoe vanielje opsies gebruik kan word om die risiko te bestuur. Struktuur A Dual-Geld Deposito. Analiseer verskillende uitkoms scenario Dag twee eiendomme van vanilla opsies Put-Call gelykheid en ander risiko verhoudings Properties vanielje opsies: premie, PampL, tydwaarde, intrinsieke waarde, moneyness mark konvensies vir kwotasie uitvoering maak die 6 kwotasie style en hoe om te skakel tussen hulle Variasie van premie met mark en kontrak parameters Elektroniese handel platforms vanilla opsies strukture versprei, aan weerskante, droes, risiko terugskrywings, en ander strukture Die risiko-eienskappe van verskillende strukture en hul relatiewe meriete vir verskansing of spekulasie Scenario analise Workshop: Bestuur FX risiko met behulp van 'n risiko Terugskrywing (I) - Assesseer 'n FX risiko posisie. Bedink en verduidelik 'n vanielje struktuur heining. Spesifiseer die parameters van die struktuur. Voer scenario analise FX Eksotiese Options variasies op die vanielje: kontant nedersetting, laat aflewering, Europese Digitals, quanto opsies Barrier opsies Volatiliteit swaps Verdere onderwerpe in FX Risikobestuur Nie-aflewerbare voorspelers Die Dual-Geld Deposito (DCD) Geld oortrek Die meting en verslagdoening FX Markrisiko Inleiding tot die opsie ldquoGreeksrdquo Spot lere en ander risiko verslae Hantering verskeie valuta pare Workshop: Bestuur FX risiko met behulp van 'n risiko Terugskrywing (II) - Assesseer 'n FX risiko posisie. Oorweeg verskeie hindernis opsies word as verskansingsinstrumente. Kies die mees geskikte opsie tipe. Spesifiseer die bepalings van die kontrak. Bereken die grootte van heining nodig. Voer scenario analise Hou my op die hoogte van hierdie kursus via e-pos
No comments:
Post a Comment